BCE – La prova di stress dell’ABE mostra che le banche dell’area dell’euro hanno maggiore capacit? di tenuta agli shock finanziari – 02/11/2018

Tutte le 33 banche vigilate dalla BCE presentano attualmente maggiore capacità di tenuta agli shock finanziari

Le riserve di capitale delle banche sono in media più elevate, malgrado la maggiore riduzione di capitale in uno scenario avverso più grave di quello ipotizzato nella prova di stress del 2016

Il coefficiente di CET1 finale medio nello scenario avverso aumenta al 9,9%, dall’8,8% del 2016

Nello scenario avverso la riduzione del coefficiente di CET1 medio sale a 3,8 punti percentuali, dai 3,3 punti del 2016

Le banche mostrano una solida dotazione di riserve di capitale nonché gli sforzi effettuati nella gestione degli attivi preesistenti

I risultati della prova di stress a livello di UE coordinata dall’Autorità bancaria europea (ABE) mostrano che le 33 banche di maggiori dimensioni vigilate direttamente dalla Banca centrale europea (BCE) hanno aumentato la loro capacità di tenuta agli shock finanziari negli ultimi due anni. Nonostante uno scenario avverso più grave di quello ipotizzato nella prova di stress del 2016, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle 33 banche si è collocato dopo un periodo di stress di tre anni al 9,9%, rispetto all’8,8% registrato due anni fa.

In totale, la prova di stress a livello di UE ha coinvolto 48 enti creditizi, pari al 70% delle attività bancarie dell’Unione europea. Le 33 banche partecipanti soggette alla vigilanza della BCE rappresentano il 70% delle attività bancarie dell’area dell’euro. L’ABE ha pubblicato oggi i risultati della prova di stress sul proprio sito Internet.

Grazie agli sforzi compiuti nella gestione degli attivi preesistenti e al coerente accumulo di capitale negli ultimi anni, all’avvio della prova di stress le 33 banche presentavano una base patrimoniale molto più solida, con un coefficiente di CET1 del 13,7% rispetto al 12,2% del 2016. Il CET1 è una misura fondamentale della solidità finanziaria di una banca.

“Il risultato conferma che le banche partecipanti all’esercizio presentano una capacità di tenuta agli shock macroeconomici maggiore rispetto a due anni fa. Anche grazie alla nostra azione di vigilanza, le banche hanno aumentato considerevolmente la loro dotazione di capitale, riducendo allo stesso tempo i crediti deteriorati e, tra l’altro, migliorando i controlli interni e il governo dei rischi”, ha dichiarato Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. “In prospettiva, l’esercizio ci aiuta a localizzare le singole banche più vulnerabili nonché le categorie di banche più sensibili a determinati rischi”.